בוורשה, כשהיה בן 6, שלחו את אלכסי הקטן למורה למוזיקה כדי לבדוק את השמיעה שלו. המורה בדקה אותו והכריזה: "כן, לילד מתאים לנגן". אחר כך הוא החל ללמוד פסנתר.
כשהיה ילד, נציג של הסוכנות היהודית הגיע לבית הוריו שבוורשה והביא איתו ארגז של תפוזים. כשאלון והתפוזים נשארו לבד בחדר, הוא אכל את כולם. מבחינת הוריו, מחוות התפוזים הייתה הסימן שלהם לעלות לארץ.
לדברי אלון, המשפחה לא היתה ציונית או כמהה לגור ליד המקומות הקדושים ליהודים - אלא בעיקר רצתה הזדמנויות חדשות: אביו המוזיקאי חש שהוא לא מקודם מספיק ברדיו, ושיהדותו הופכת לבעיה שם. אז מבחינת אלון, הם עלו בגלל המוזיקה.
החיים בארץ היו שונים מאוד עבור אלון: בוורשה הוא כמעט לא יצא מהבית, וכאן מצא את עצמו בחוץ, בים, בחול, בלי נעליים. פעם אחת הוא אפילו כמעט טבע.
אביו של אלון, אדוארד, היה פסנתרן בתיאטראות. הוא לקח את אלון הקטן לחזרות של "פונדק הרוחות" ו"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" - שאותה ראה בשיא הקיץ, כשלא היה בית ספר, משהו כמו 15 פעמים ברצף.
כנער, אלון התרחק מהמוזיקה הקלאסית וניגן על בס. הוא והלהקה שלו ניגנו בכמה הופעות. לדבריו בהופעה הראשונה הם קיבלו כסף לפלאפל, ובשתיים האחרות אפילו לא את זה.
מכיוון שאימו הייתה נוצריה, אלון לא נחשב יהודי על פי ההלכה. הוא היה אחד העותרים בפסק הדין "עוזי אורנן נגד משרד הפנים", בדרישה לאפשר לאנשים במצבו לכתוב "ישראל" בסעיף הלאום, במקום דת. העתירה נדחתה, וגם הערעור שלהם.
אלון הוציא רישיון בגיל 64.
בתיכון, אלון העריץ את שפינוזה, וגם את מורתו מעוררת ההשראה רותי בלומנקרנץ. הוא היה ילד מופנם שהתעניין בנושאים קצת אחרים, ולדבריו המורה האהובה שלו קיבלה את האחרות הזאת ואפילו עודדה אותו.
אלון נולד בשם אלכסי אולארצ'יק. כשהיה בן שבע, הוא ומשפחתו עזבו את פולין ועלו לארץ; אז דודו הציע לשנות את שמו של הילד לאלון - וכך היה.
